【Gmailをご利用の場合】
保存できません。

【ドコモメールをご利用の場合】
アプリ一覧にある「データコピーアプリ」で［バックアップ＆復元］→［バックアップ］から、ドコモメール（ローカル）の「受信メール」を選択することで、microSDカードに一括保存することができます。